오로지
직위
조교수
학처
이학처
학과
수학과
전공분야
통계학
학위/출신학교
박사(이화여대)

학력/경력

2009.2 이화여자대학교 이학사
2016.5 아이오와주립대 이학석사
2019.8 이화여자대학교 이학박사
2019.9 - 2021.1 이화여자대학교 수리과학연구소 박사후연구원
2021.2 - 2022.1 한국과학기술원 연구조교수
2022.2 - 현재 수학과 조교수

교육담당

1학년 생활속의 통계
2학년 통계의 이해
3학년 확률론, 수리통계

연구분야

Dependence modeling, Bayesian analysis, Machine learning, Quantitative risk management

저서/역서

연구과제/연구보고서


이산형 자료 분석을 위한 코퓰라 변환방법과 예측모형, 한국연구재단 (2020.06 - 2023.05)

학술논문


[1] Jang, J. and Oh, R. (2021) A review on Poisson, shot-noise Poisson, Cox, Hawkes and dynamic contagion process and their compound processes. Annals of Actuarial Science, 15(3) 623-644.
[2] Lee, J., Moon, I., and Oh, R. (2021) Similarity search on wafer bin map through nonparametric and hierarchical clustering. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing. 34(4) 464-474.
[3] Cheung, E, Ni, W., Oh, R, and Woo. J. (2021) Bayesian credibility under a bivariate prior on the frequency and the severity of claims. Insurance: Mathematics and Economics. 100(2021) 274-295.
[4] Ahn, J, Fuchs, S., and Oh, R. (2021) A copula transformation in multivariate
mixed discrete-continuous. Fuzzy Sets and Systems. 415(2021) 54-75.
[5] Oh, R., Ahn, J., and Lee. W. (2021) On copula-based collective risk models: from elliptical copulas to vine copulas. Scandinavian Actuarial Journal. 2021(1) 1-33.
[6] Oh, R., Shi, P., and Ahn, J. (2020) Bonus-Malus premiums under the dependent frequency-severity modeling. Scandinavian Actuarial Journal, 2020 (3) 172-195.